최근 글로벌 경기 변동으로 손실 우려가 제기된 해외금리 연계 파생결합상품의 예상 손실률이 최대 95%에 달한다는 금융당국의 분석이 나왔다.

구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 상품이라는 점에서 금융감독원이 불완전판매 관련 합동검사를 예정한 가운데 금융감독원 경남지원은 도내 피해자들을 위해 적극 민원 접수 및 분쟁조정 절차를 안내할 계획이다.

금육감독원./연합뉴스/

금융감독원이 20일 발표한 ‘주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황’에 따르면 지난 8월 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS) 판매 잔액은 총 8224억원에 달했다.

회사별로 우리은행이 4012억원으로 가장 많고, 하나은행 3876억원, 국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 등이다. 개인투자자 3654명이 투자한 금액이 7326억원으로 89.1%를 차지했고, 법인 188개사가 898억원을 투자했다.

문제가 된 것은 영국·미국 CMS금리와 독일국채 10년물 금리를 기초자산으로 하는 상품이다.

먼저 영국·미국 CMS 금리 연계상품은 판매잔액이 6958억원으로 전체 판매 잔액의 84%에 달한다. 지난 7일 기준 판매잔액 중 5973억원(85.8%)이 손실구간에 진입한 상태다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지된다면 예상손실 금액은 -3354억원으로 평균 예상손실률이 56.2%이다. 현재 금리는 GBP 7년 CMS 금리가 0.598%, USD 5년 CMS 금리가 1.482%다. 만기별 잔액은 당장 올해 492억원을 시작으로 2020년 6141억원, 2022년 325억원 규모다. 독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1266억원 수준이지만 우려가 더 크다. 당장 만기를 걱정해야 하는데다 예상손실률도 극심한 탓이다.

금감원 조사 결과 지난 7일 기준 판매금액 전체가 손실구간에 진입한 상태로, 현재 금리가 만기(올해 9월~11월)까지 유지된다면 예상 손실 금액은 -1204억원으로 평균 예상손실률이 95.1%이다.

투자자들은 불완전판매와 관련해 금감원에 민원을 신청하고 있는 상황이다. 해당 건으로 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 16일 기준 29건이었다. 만기가 도래하고 손실이 확정되면 민원은 크게 증가할 것으로 보인다.

이에 금감원은 파생결합상품의 제조 판매 등 실태파악을 위해 이달 중 판매사·발행사·운용사 등을 대상으로 합동검사를 추진하는 한편 불완전판매 관련 민원 현장조사를 실시할 예정이다.

금감원 관계자는 “해당 상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정과 관련 내부통제 시스템을 집중 점검하고 불완전 판매가 확인될 경우 분쟁조정을 신속히 진행활 계획이다”고 말했다.

한편 DLS(파생결합증권)는 파생상품을 기초자산으로 해서 정해진 조건을 충족하면 약정한 수익률을 지급하는 상품으로 대표적인 기초자산으로는 장내·장외 파생상품으로부터 환율, 일반상품(원유, 농축산물, 광물 등), 신용위험(특정 회사의 파산 또는 채무 재조정 등) 등이 이에 해당한다.

김현미 기자 hmm@knnews.co.kr